Websocket在量化交易中的角色
Binance Websocket API是构建量化交易系统的基石，它提供毫秒级的实时行情推送、订单状态更新与账户余额变化通知。与RESTful API相比，Websocket采用长连接、服务端主动推送模式，避免了轮询带来的延迟与请求频率限制。
对于做市策略、统计套利、跟单跟踪等对延迟敏感的策略，Websocket几乎是唯一选择。
连接端点与订阅模型
必安提供两类Websocket端点：行情流（wss://stream.binance.com:9443/ws）与用户数据流（需要先通过REST API获取listenKey后连接）。行情流支持K线、深度、成交、Ticker等数十种主题订阅，每个连接最多订阅1024个主题。
订阅时通过JSON消息发送 method: SUBSCRIBE 与对应的params数组即可，服务端会立即开始推送对应数据。取消订阅同理，将method换为UNSUBSCRIBE。